Fie ca au realizat vreodata sau nu, intotdeauna oamenii s-au confruntat cu riscuri.
Date istorice atesta faptul ca jocurile de noroc erau cunoscute in Egiptul antic, da la 3500 i.e.n. Cuvantul „hazard” vine de la un vechi cuvant arab –al-zahr. Nici jocul de noroc, nici riscul nu au fost studiate stiintific pana in secolul XVII. Chiar daca managemnetul riscului este cunoscut de aproape 300 de ani, nu a progresat dincolo de intelesul acestuia decat in secolul nostru.
Din zorii istoriei, riscurile au constituit una dintre cele mai mari si fascinante provocari pentru rasa umana. Axata in general pe cultivarea pamantului, cresterea animalelor, vanat si pescuit, anticii gaseau drept principal factor de risc vremea nefavorabila, care se datora in general vointei zeilor, fiind clasificata in acest sens un subiect tabu. Toate castigurile materiale tineau exclusiv de dorinta divinitatii si orice alta abordare a factorilor de risc din aceasta sfera era considerata practic o impietate.
Interesant este faptul ca teorii asupra riscului nu au fost luate serios in calcul nici de catre matematicienii si astronomii celebrii ai egiptenilor, asirienilor, caldeenilor, grecilor, romanilor, etc. ce au marcat in multe domenii in mod semnificativ evolutia umanitatii.
Nici celebrele universitati ale Evului Mediu nu au luat in consideratie ideile legate de probabilitate, incertitudine, prognoza, considerand ca totulul se desfasoara sub imperiul unor legi nescrise, imuabile”
Etape in consolidarea managementului riscului ca stiinta
Prima schimbare majora de pozitie in acest domeniu apare de abia in anul 1654, cand matematicianul Blaise Pascal, impreuna cu Pierre de Fermat solutioneaza o „problema de matematica privind posibilitatea distribuirii sanselor de a castiga o partida de puzzle, ce se desfasura intre doi jucatori, daca acestia intrerupeau partida inainte de final, iar unul dintre jucatori avea un minim avantaj fata de adversar. Cu aceasta ocazie apare pentru prima data notiunea de „probabilitate” in evaluarea unor situatii posibile de realizare a unor evenimente.
Al doilea pas important in teoria previziunii riscului este facut in 1687, cand englezul Edward Loyd intocmeste, pe baza calculelor personale efectuate, un tabel (tabelul lui Loyd) ce prezinta o structura asemanatoare cu a unei baze de date din zilele noastre, continand date referitoare la principalele evenimente maritime europene, tabelul fiind in permanenta reactualizat cu ajutorul observatiilor transmise de catre reteaua sa de corespondenti speciali din principalele tari europene .
Un rol important in fundamentarea mangementului riscului ca stiinta ce opereaza cu elemente ale teoriei probabilitatilor, l-a avut John Graunt care in 1662, publica primele analize statistice asupra mortalitatii populatiei londoneze din acea perioada, pe baza unui tabel alcatuit ca urmare a datelor de nastere si de deces ale unui esantion de subiecti selectat pe baza tehnicilor statiticii inferentiale. Importanta acestui studiu reiese „nu numai din utilizarea primelor elemente de esantionare pe baza unor metode statistice, ci in special datorita identificarii in structura lucrarii a principalilor factori de risc ce au contribuit la scaderea la acea vreme a mediei de viata pentru populatia londoneza.
In 1696, matematicianul englez Edmund Halley, elaboreaza o teorie revolutionara in domeniu, care demonstraza modul in care pot fi utilizate de catre societatile de asigurari, tabelele statistice referitoare la evolutia mortalitatii in functie de varsta.
Continuand cercetarile in aceasi sfera a caracterizarii mediului social cu ajutorul instrumentelor statistice, in 1713 Jacob Bernoulli postuleaza „Legea numerelor mari” ce furnizeaza metoda prin care „probabilitatile si semnificatia statistica, poate fi identificata dintr-o informatie limitata, cristalizand in acest mod teoriile legate de metodele si procedeele de esantionare a unei populatii”.
Analizand majoritatea formelor distributiilor matematice care ar aproxima intr-un mod cat mai apropiat de realitate repartizarea unei populatii statistice, matemeticianul francez Abraham de Moivre ajunge in 1733 la concluzia ca singura forma acceptabila in acest sens este „curba distributiei normale”, postuland o data cu aparitia acesteia existenta a altor doua marimi statistice extrem de importante: dispersia si abaterea standard, cu rolul de a studia imprastierea datelor experimentale in jurul valorii centrale sau mediane.
Continuand in spiritul cercetarilor efectuate de catre predecesorii sai, matematician si fizician Daniel Bernoulli, postuleaza in 1738 notiunea de utilitate, pornind de la definirea valorii de atractivitate a unor diferite tipuri de venituri. Consecintele studiilor sale au putenic impact in cadrul riscurilor asumate in cadrul teoriei deciziei, pornind de la supozitia conform careia riscul in asumarea unei decizii nu este exclusiv legat de realizarea unor calcule si estimarea unor probabilitati ci si de valoarea consecintelor pe care le pot avea aceste riscuri pentru cel care si le asuma.
In 1885 omul de stiinta francez Francois Galton, studiaza si pune in evidenta „regresia datelor catre medie ce consta in esenta in faptul ca intr-un interval mai lung de de timp, sau dupa un numar suficient de mare de iteratii sau experimente, valorile extremale ale distributiei se indreapta catre medie sau catre valoarea centrala a acesteia.
Desi aparitia instrumentelor statistice si utilizarea lor in viata economica si sociala s-a realizat inca din 1654, totusi nu putem vorbi pana la inceputul anilor 1900, de adoptarea unor strategii manageriale moderne asupra ricurilor ce intervin in derularea unor activitati, pe baza unor interpretari evaluative statistice.
In 1944 John von Neumann alaturi de colegul sau Oskar Mogenstern elaboreaza un tratat intitulat „Teoria jocului si mediul economic”, prin care elimina ideea acreditata pana la acea ora de „joc de noroc” in teoria deciziei, introducand notiunea de “joc de strategie” pentru obtinerea unor rezultate semnificative de succes in orice domeniu socio-economic.
Un alt aspect inovator in cadrul teroriilor von Neumann consta in introducerea in studierea principalilor factori de risc -omul, drept sursa primara de incertitudine. Esenta acestei teorii se baza pe faptul ca piata si cererea ei este reprezentata de oameni si nu masini, in consecinta trebuie tinut intotdeuna cont de faptul ca factorul uman prezinta o atitudine variabila, influentand astfel in mod determinat prognozele statistice.
Harry Marcovitz publica inca din perioada de inceput a activitatii sale (anul 1952) un articol cu fundamantare matematica asupra diversificarii in domeniul investitiilor. Acesta demonstra in urma unei indelungi analize efectuate pe parcursul anilor de studiu, fundamentul stiintific prin care investitorii si managerii implicati in dezvoltarea afacerilor pot minimiza efectele „variantei veniturilor la venire”. Practic incepand cu aceasta perioada, atentia tuturor oamenilor de stiinta, ce au intreprins cercetari fundamentale in domeniu s-au focalizat pe descoperirea unor modele matematice capabile sa furnizeze prognoze si sa estimeze evolutia unor indicatori specifici, baza de referinta pentru activitatea managerilor de risc.
Urmatorii pasi importanti in acest domeniu au fost facuti in anul 1970, cand matematicienii americani Fischer Black si Myron Scholes, publica pentru prima data un model matematic pentru simularea unei optiuni manageriale, relevand pentru prima data si gradul de risc pe care il implica aceasta asumare a unei astfel de optiuni.
Stimulati si de influenta tot mai mare pe care o aveau computerele personale asupra tuturor domeniilor economiei, David Hertz propune in 1979, utilizarea metodei matematice de simulare Monte Carlo (folosita pana la acea vreme in mai multe domenii de activitate, pentru activitati de prognoza), pentru evaluarea capitalului de investitii. Esenta acestei metode consta in relevarea modurilor in care incertitudinea afecteaza succesul unui proiect, fiind cuantificata prin utilizarea probabilitatii distributiilor matematice. Noutatea si in acelasi timp importanta metodei, consta in furnizarea cu ajutorul calculatorului a unui numar semnificativ de mostre de scenarii posibile de decizii mangeriale ( generate pe baza analizei unor factori „de intrare” prestabiliti), ale caror rezultate erau furnizate alaturi de probabilitatile de realizare ale acestora
